एल्गोरिथम व्यापार - रणनीति - कोड

एल्गोरिथम ट्रेडिंग अवधारणाओं और उदाहरणों की मूल बातें। एक एल्गोरिथ्म एक कार्य या प्रक्रिया को पूरा करने के उद्देश्य से स्पष्ट रूप से परिभाषित निर्देशों का एक विशिष्ट सेट है। एल्गोरिथम ट्रेडिंग स्वचालित व्यापार, ब्लैक-बॉक्स ट्रेडिंग, या बस एल्गो-ट्रेडिंग कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करने की प्रक्रिया है एक व्यापार को रखने के लिए निर्देशों का एक निर्धारित सेट का पालन करें ताकि एक मानव व्यापारी के लिए असंभव गति और आवृत्ति पर लाभ उत्पन्न हो सके। परिभाषित किए गए नियम समय, मूल्य, मात्रा या किसी भी गणितीय मॉडल पर आधारित हैं इसके अलावा लाभ के अवसरों के अलावा व्यापारी, एल्गो-ट्रेडिंग बाज़ार को अधिक तरल बनाता है और व्यापारिक गतिविधियों पर भावनात्मक मानव प्रभावों को छोड़कर व्यापार को और अधिक व्यवस्थित बनाता है। मान लीजिए एक व्यापारी इन सरल व्यापार मानदंडों का पालन करता है। एक स्टॉक के 50 शेयर खरीदें, जब इसकी 50-दिवसीय चलती औसत 200 - दिन बढ़ते औसत। जब स्टॉक की 50-दिन की चलती औसत 200-दिवसीय चलती औसत से नीचे आती है तो शेयर के शेयर। दो सामान्य निर्देशों के इस सेट का उपयोग करते हुए, यह आसान है यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वचालित रूप से शेयर की कीमत और चलती औसत संकेतकों की निगरानी करेगा और निर्धारित शर्तों की पूर्ति के दौरान खरीद और बेचने के आदेश को रखेगा। व्यापारिक को अब लाइव कीमतों और आलेखों के लिए घड़ी रखने की ज़रूरत नहीं है, या मैन्युअल रूप से ऑर्डर करना एल्गोरिथम ट्रेडिंग सिस्टम स्वचालित रूप से व्यापारिक अवसर की पहचान करके, उनके लिए यह करता है, चलती औसत पर और अधिक जानने के लिए, सरल मूविंग एवेरेस करें करें रुझान बनाएं। अल्गो-ट्रेडिंग निम्नलिखित लाभ प्रदान करता है। सर्वोत्तम संभव कीमतों पर निष्पादित किए गए ट्रेडों। त्वरित और सटीक ट्रेड ऑर्डर प्लेसमेंट जिससे वांछित स्तरों पर निष्पादन की उच्च संभावनाएं होती हैं। महत्वपूर्ण मूल्य परिवर्तनों से बचने के लिए ट्रेड्स सही और तुरन्त समय बीत चुका है। लेनदेन की लागत कम हो रही है, नीचे के कार्यान्वयन की कमी का उदाहरण देखें। कई बाजार परिस्थितियों पर समयावधि स्वचालित जांच। मैन्युअल त्रुटियों के जोखिम को कम करने में ट्रेडों। उपलब्ध ऐतिहासिक और वास्तविक समय डेटा के आधार पर एल्गोरिथ्म का सामना करें। प्रेरित संभावना भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कारकों पर आधारित मानव व्यापारियों की गलतियों की वजह से। वर्तमान दिन अल्गो-ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हिस्सा उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग एचएफटी है, जो कई बाजारों में बहुत तेजी से गति और कई निर्णय मानदंडों में बड़ी संख्या में ऑर्डर करने के लिए पूंजीकरण करने का प्रयास करता है, पूर्व-क्रमादेशित निर्देशों के आधार पर उच्च आवृत्ति व्यापार के बारे में अधिक जानने के लिए, उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग एचएफटी फर्मों की रणनीतियों और गोपनीयता देखें। व्यापार-व्यापार का कई तरह के व्यापार और निवेश गतिविधियों में उपयोग किया जाता है, जिनमें लंबे समय तक निवेश करने वाले या साइड फ़र्म्स पेंशन खरीदने फंड, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों जो बड़ी मात्रा में शेयरों में खरीदते हैं लेकिन असतत, बड़े मात्रा में निवेश के साथ शेयरों की कीमतों को प्रभावित नहीं करना चाहते हैं। लघु अवधि के व्यापारियों और साइड प्रतिभागियों को बेचने वाले बाजार निर्माताओं सट्टेबाजों और इसके अलावा स्वचालित व्यापार निष्पादन से मध्यस्थ लाभ, बाजार में विक्रेताओं के लिए पर्याप्त तरलता पैदा करने में अल्गो-ट्रेडिंग एड्स डायरेज हेज फंड इत्यादि अपने व्यापार नियमों को प्रभावी करने के लिए और अधिक कुशल बनाने के लिए प्रोग्राम को स्वचालित रूप से दोहराते हैं। एल्गोरिथम व्यापार एक मानव व्यापारी के अंतर्ज्ञान या वृत्ति के आधार पर तरीकों की तुलना में सक्रिय व्यापार के लिए एक अधिक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करता है। एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियाँ। एल्गोरिथम व्यापार के लिए एक पहचान योग्य अवसर की आवश्यकता होती है जो बेहतर कमाई या लागत में कमी के मामले में लाभदायक होती है। एलजी-ट्रेडिंग में इस्तेमाल की जाने वाली सामान्य व्यापारिक रणनीतियों निम्नलिखित हैं। सबसे आम एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियों औसत चैनल ब्रेकआउट कीमत स्तर आंदोलनों और संबंधित तकनीकी संकेतक एल्गोरिथम व्यापार के माध्यम से कार्यान्वित करने के लिए सबसे आसान और आसान रणनीतियां हैं क्योंकि इन रणनीतियों में कोई भविष्यवाणियां या मूल्य पूर्वानुमान बनाने की ज़रूरत नहीं है व्यापार वांछनीय प्रवृत्तियों की घटनाओं के आधार पर शुरू किए जाते हैं जो कि एल्गोरिदम के माध्यम से कार्यान्वित करने के लिए पूर्वानुमानित विश्लेषण की जटिलता सीस 50 और 200 दिन की चलती औसत का उपर्युक्त उदाहरण रणनीति के चलते एक लोकप्रिय प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति व्यापार रणनीतियों के बारे में अधिक जानने के लिए, रुझानों पर कैपिटलिंग के लिए सरल रणनीतियां देखें। एक बाजार में कम कीमत पर दोहरी सूचीबद्ध शेयर खरीदना और साथ ही इसे किसी अन्य बाजार में उच्च मूल्य जोखिम मुक्त मुनाफ़ा या मध्यस्थता के रूप में मूल्य विभेद प्रदान करता है एक ही आपरेशन को शेयर बनाम वायदा उपकरणों के लिए दोहराया जा सकता है, क्योंकि कीमत भिन्नता समय-समय पर मौजूद होती है, ऐसे मूल्य विभेदों की पहचान करने और आदेशों को रखने के लिए एल्गोरिथ्म लागू करना कुशल तरीके से लाभदायक अवसरों की अनुमति देता है। इंडेक्स फंडों ने अपने संबंधित बेंचमार्क इंडेक्स के अनुरूप अपनी होल्डिंग लाने के लिए पुनर्व्यवस्था की अवधि निर्धारित की है। यह एल्गोरिथम व्यापारियों के लिए लाभदायक अवसर पैदा करता है, जो अपेक्षित ट्रेडों पर भरोसा करता है जो संख्या के आधार पर 20-80 आधार अंक लाभ प्रदान करता है इंडेक्स फंड में स्टॉक का, इंडेक्स फंड से पहले ऐसे ट्रेडों को पुनर्गठन करना समय पर निष्पादन और सर्वोत्तम मूल्यों के लिए एल्गोरिथम व्यापार प्रणालियों के माध्यम से आरंभ किया जाता है। डेल्टा-तटस्थ व्यापारिक रणनीति की तरह साबित गणितीय मॉडल, जो विकल्पों के संयोजन और उसके अंतर्निहित सुरक्षा पर व्यापार की अनुमति देता है, जहां ट्रेडों को सकारात्मक और नकारात्मक डेल्टा ऑफसेट के लिए रखा जाता है पोर्टफोलियो डेल्टा को शून्य पर रखा जाता है। मीन प्रत्यावर्तन रणनीति इस विचार पर आधारित है कि किसी परिसंपत्ति की उच्च और निम्न कीमतें एक अस्थायी घटना हैं जो उनके माध्य मूल्य को समय-समय पर पहचानने और परिभाषित करती हैं और मूल्य सीमा को परिभाषित करती हैं और उस पर आधारित एल्गोरिदम को कार्यान्वित करती हैं अपनी परिभाषित रेंज में और परिसंपत्ति को तोड़ने के समय स्वचालित रूप से ट्रेड किए जाने वाले ट्रेडों। वॉल्यूम भारित औसत मूल्य रणनीति एक बड़े आदेश को तोड़ देती है और स्टॉक विशिष्ट ऐतिहासिक मात्रा प्रोफाइल का उपयोग करके बाजार को आदेश के गतिशील रूप से निर्धारित छोटे खंडों को रिलीज करती है। वॉल्यूम भारित औसत मूल्य VWAP के करीब ऑर्डर करें, जिससे औसत मूल्य पर लाभ होता है। समय हम उज्ज्वल औसत मूल्य रणनीति एक बड़े आदेश को तोड़ देती है और शुरुआत और समाप्ति समय के बीच समान रूप से विभाजित समय स्लॉट का उपयोग करके मार्केट को आदेश के गतिशील रूप से निर्धारित छोटे खंडों को रिलीज करती है। उद्देश्य प्रारंभ और समाप्ति समय के बीच औसत मूल्य के करीब ऑर्डर करना है जिससे बाजार के प्रभाव को कम किया जा सके। जब तक व्यापार आदेश पूरी तरह से भरा नहीं जाता है, तब तक यह एल्गोरिथम परिभाषित भागीदारी अनुपात के अनुसार आंशिक आदेश जारी करता है और बाजारों में कारोबार की मात्रा के हिसाब से संबंधित कदम रणनीति बाजार के उपयोगकर्ता परिभाषित प्रतिशत पर आदेश भेजती है शेयरों की कीमत बढ़ जाती है या घट जाती है या जब शेयर की कीमत उपयोगकर्ता-परिभाषित स्तर तक पहुंचती है। कार्यान्वयन की कमी रणनीति का उद्देश्य वास्तविक समय के बाजार को बंद करके एक आदेश के निष्पादन लागत को कम करना है, जिससे ऑर्डर की लागत पर बचत होती है और लाभ होता है विलंबित निष्पादन के अवसर लागत से रणनीति शेयर की कीमत में वृद्धि के दौरान लक्षित भागीदारी की दर में वृद्धि होगी अनुकूल मूल्य और इसे कम करते हैं जब शेयर की कीमत में प्रतिकूल गिरावट होती है। एल्गोरिदम के कुछ विशेष वर्ग हैं जो दूसरी तरफ की घटनाओं की पहचान करने का प्रयास करते हैं ये सूँघने वाले एल्गोरिदम, उदाहरण के लिए, एक बेचने वाले बाजार निर्माता द्वारा उपयोग में अंतर्निहित खुफिया बड़े आदेश के खरीद पक्ष पर किसी भी एल्गोरिदम की मौजूदगी की पहचान एल्गोरिदम के माध्यम से इस तरह का पता लगाने से बाज़ार निर्माता बड़े आदेश के अवसरों की पहचान करने में मदद करेगा और उच्च मूल्य पर आदेश भरकर उसे लाभान्वित करने में मदद करेगा यह कभी-कभी उच्च तकनीक वाले सामने- उच्च आवृत्ति व्यापार और धोखाधड़ी के तरीकों पर अधिक जानकारी के लिए देखें, यदि आप ऑनलाइन स्टॉक खरीदते हैं, तो आप एचएफटी में शामिल होते हैं। एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लिए तकनीकी आवश्यकताएं। कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करके एल्गोरिथ्म का क्रियान्वयन अंतिम भाग है, बैकटेस्टिंग के साथ जोड़ा गया चुनौती है पहचानी गई रणनीति को एक एकीकृत कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया में बदलना जो ऑर्डर देने के लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट की पहुंच है प्रोग्रामिंग ज्ञान के लिए आवश्यक व्यापारिक रणनीति, किराए पर किए गए प्रोग्रामर या प्री-मेड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयरवर्क कनेक्टिविटी और ऑर्डर देने के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच। बाजार डेटा फ़ीड का उपयोग करने के लिए ऑर्डर करने के अवसरों के लिए एल्गोरिथ्म द्वारा मॉनिटर किया जाएगा। क्षमता और एक बार निर्मित प्रणाली का समर्थन करने के लिए आधारभूत संरचना, वास्तविक बाज़ारों पर लाइव होने से पहले। एल्गोरिथम में लागू किए गए नियमों की जटिलता के आधार पर, बैकटेस्टिंग के लिए उपलब्ध ऐतिहासिक डेटा। यहां एक व्यापक उदाहरण है रॉयल डच शेल आरडीएस एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज एईईक्स और लंदन में सूचीबद्ध है स्टॉक एक्सचेंज एलएसई ने मध्यस्थता के अवसरों की पहचान करने के लिए एक एल्गोरिथ्म का निर्माण किया। यहां कुछ रोचक टिप्पणियां हैं। यूरो में एएक्स व्यापार, जबकि एलएसई स्टर्लिंग पाउंड में व्यापार करता है। एक घंटे के समय के अंतर के कारण, एईईक्स एलएसई की तुलना में एक घंटा पहले खोलता है, दोनों एक्सचेंजों अगले कुछ घंटों के लिए एक साथ व्यापार करें और फिर आखिरी घंटे के दौरान केवल एलईएस में ही कारोबार होता है क्योंकि एईएक्स बंद हो जाता है। इन दोनों बाजारों में सूचीबद्ध दो अलग-अलग मुद्राओं में रॉयल डच शेल स्टॉक पर आर्बिट्रेज ट्रेडिंग की संभावना है। एक कम्प्यूटर प्रोग्राम जो वर्तमान बाजार मूल्यों को पढ़ सकता है। मूल्य एलएसई और एईएक्स दोनों से फ़ीड। जीबीपी-यूरो विनिमय दर के लिए विदेशी मुद्रा दर फ़ीड योग्यता रखने की व्यवस्था जो सही एक्सचेंज के आदेश को रूट कर सकती है। ऐतिहासिक मूल्य फ़ीड पर बैक-टेस्टिंग क्षमता। कंप्यूटर प्रोग्राम को निम्नलिखित का पालन करना चाहिए। दोनों एक्सचेंजों से आरडीएस स्टॉक की आने वाली कीमत फ़ीड पढ़ें। उपलब्ध विदेशी मुद्रा दर का उपयोग करना एक मुद्रा की कीमत दूसरे में। यदि एक मुनाफे का मौका है तो ब्रोकरेज लागतों को छूट देने के लिए पर्याप्त मूल्य विसंगतियां मौजूद हैं, तो कम कीमत वाले एक्सचेंज पर खरीद ऑर्डर करें और उच्चतर मूल्य विनिमय पर ऑर्डर बेचिए। यदि वांछित के रूप में ऑर्डर निष्पादित की जाती हैं, मध्यस्थ लाभ का पालन किया जाएगा। सरल और आसान हालांकि, एल्गोरिथम व्यापार का अभ्यास करना आसान नहीं है और इसे निष्पादित करना याद रखें, अगर आप किसी एल्गो-ग एनरेटेड ट्रेड, इसलिए अन्य बाजार सहभागियों के परिणामस्वरूप, मिल्स में कीमतों में उतार-चढ़ाव हो सकता है- और यहां तक ​​कि माइक्रोसॉन्ड्स ऊपर के उदाहरण में, क्या होता है यदि आपके ख़रीदारी व्यापार को निष्पादित किया जाता है, लेकिन व्यापार को बेचते समय बेचने की कीमतें बदलती हैं जब आपके ऑर्डर के कारण बाजार में आप अपने मध्यस्थता की रणनीति को बेकार बनाकर एक खुली स्थिति में बैठेंगे। उदाहरण के लिए अतिरिक्त जोखिम और चुनौतियां हैं, सिस्टम विफलता जोखिम, नेटवर्क कनेक्टिविटी त्रुटियां, ट्रेड ऑर्डर और निष्पादन के बीच समय-सीमा, और, सबसे महत्वपूर्ण, अपूर्ण एल्गोरिदम एल्गोरिदम अधिक जटिल एल्गोरिथ्म, कार्रवाई करने से पहले अधिक कठोर backtesting की जरूरत होती है। एल्गोरिथ्म के प्रदर्शन का क्वांटिटेटिव विश्लेषण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसे गंभीरता से जांचना चाहिए ताकि कंप्यूटर द्वारा स्वचालन के लिए जाने के लिए एक विचार हो आसानी से पैसे कमाएं लेकिन एक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सिस्टम पूरी तरह से परीक्षण किया गया है और आवश्यक सीमा निर्धारित की गई है विश्लेषणात्मक व्यापारियों को सीखने के कार्यक्रम पर विचार करना चाहिए मिंग और बिल्डिंग सिस्टम अपने आप में, सही तरीके से सही रणनीतियों को लागू करने के बारे में आश्वस्त होने के लिए अलगो-ट्रेडिंग का सख्ती से उपयोग और गहन परीक्षण लाभदायक अवसर बना सकते हैं। संयुक्त राज्य ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटस द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में रोजगार की रिक्तियों को मापने में मदद करने के लिए नियोक्ता से आंकड़ों को एकत्र करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के उधार लेने वाले अधिकतम धनराशि उधार ले सकती है। द्वितीय लिबर्टी बॉण्ड अधिनियम के तहत ऋण की सीमा को बनाया गया था। ब्याज दर जिस पर एक डिपॉजिटरी संस्था फेडरल रिजर्व में एक अन्य डिपॉजिटरी संस्था में रखी गई धनराशि रखती है। 1 सांख्यिकीय किसी दिए गए सुरक्षा या बाजार सूचकांक के लिए रिटर्न के फैलाव का उपाय या तो अस्थिरता मापा जा सकता है। 1 9 33 में अमेरिकी कांग्रेस ने बैंकिंग अधिनियम के रूप में पारित किया, जिसने वाणिज्यिक बैंकों को निवेश में भाग लेने से मना कर दिया। नॉनफ़ॉर्म पेरोल से बाहर किसी भी नौकरी खेतों, निजी घरों और गैर-लाभकारी क्षेत्र अमेरिका के श्रम ब्यूरो। यह संभव नहीं है लेकिन यह हमारे Alg के साथ है orithmic व्यापार रणनीतियों। यह संभव नहीं लगता है एक प्रवृत्ति की पहचान, चक्र विश्लेषण, बिक्री पक्ष मात्रा प्रवाह, कई व्यापार रणनीतियों, गतिशील प्रविष्टि, लक्ष्य और बंद कीमतें, और अल्ट्रा तेजी से संकेत प्रौद्योगिकी के साथ एक एल्गोरिथम व्यापार प्रणाली लेकिन यह है में तथ्य, अल्गोट्रेट्स एल्गोरिथम ट्रेडिंग सिस्टम मंच ही एक तरह का है। हॉट स्टॉक, सेक्टर, कमोडिटीज, इंडेक्स या रीडिंग मार्केट राय के लिए और अधिक खोज नहीं है अल्ग्रेड्राड हमारे एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए सभी खोज, समय और व्यापार करता है। अल्गोट्रेट्स सिद्ध रणनीतियों को मैन्युअल रूप से ईमेल और एसएमएस टेक्स्ट अलर्ट प्राप्त कर लिया जा सकता है, या यह 100 हाथों से मुक्त व्यापार हो सकता है, इसके ऊपर आप किसी भी समय स्वचालित ट्रेडिंग को बंद कर सकते हैं ताकि आप हमेशा अपने भाग्य के नियंत्रण में रह सकें। स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम सावित्री निवेशकों के लिए कॉपीराइट 2017 - एल्गोट्राडस - स्वचालित एल्गोरिथम ट्रेडिंग सिस्टम। सीएफटीसी नियम 4 41 - हाइपोथेटिक या समेकित निष्पादन के परिणाम कुछ सीमाएं हैं, वास्तविक कार्य निष्पादन रिकार्ड न करें, सिम्युलेटेड परिणाम भी वास्तविक व्यापार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, इसके बाद से व्यापार निष्पादित नहीं किए गए हैं, परिणाम हो सकते हैं प्रभाव के लिए पूर्ण-या-अधिक, अगर किसी भी, कुछ विशेष प्रकार के बाजार के कारकों में से, सामान्य रूप में समानता वाले समसामयिक व्यापारिक कार्यक्रमों की कमी भी इस तथ्य से संबंधित है कि उन्हें हिंदशाह के लाभ से जोड़ा गया है, कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है खाता दिखाए जाने के लिए समान रूप से लाभ या हानि प्राप्त करने के लिए संभव है। कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है और न ही निहित है कि एल्गोरिथम ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग आय उत्पन्न करेगा या लाभ की गारंटी देगा वायदा कारोबार और ट्रेडिंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से जुड़े नुकसान का एक बड़ा खतरा है। फ़्यूचर्स ट्रेडिंग और ट्रेडिंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में नुकसान का एक बड़ा जोखिम शामिल है और सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। ये परिणाम सिम्युलेटेड या काल्पनिक प्रदर्शन परिणामों पर आधारित होते हैं जिनकी कुछ अंतर्निहित सीमाएं हैं, वास्तविक प्रदर्शन रिकॉर्ड में दिखाए गए परिणामों के विपरीत, ये परिणाम वास्तविक व्यापार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, क्योंकि इन ट्रेडों को वास्तव में निष्पादित नहीं किया गया है, ये परिणाम निम्न-या हो सकते हैं आमतौर पर तरलता की कमी या काल्पनिक व्यापारिक कार्यक्रमों की कमी जैसे कुछ बाजार कारकों के प्रभाव के लिए अधिक-मुआवजा भी इस तथ्य के अधीन है कि उन्हें आश्रितों के लाभ से डिज़ाइन किया गया है कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है कि कोई भी खाता दिखाया जा रहा है जैसे लाभ या हानि हासिल करने की संभावना है या हो सकता है। इस वेबसाइट पर जानकारी किसी भी विशेष निवेशक के निवेश के उद्देश्यों, वित्तीय स्थिति और जरूरतों के संबंध में तैयार की गई है और आगे की सलाह देते हैं कि ग्राहकों को विशिष्ट सलाह प्राप्त किए बिना किसी भी जानकारी पर कार्य न करें। अपने वित्तीय सलाहकारों से वेबसाइट के बारे में प्राथमिक आधार के रूप में जानकारी के आधार पर भरोसा नहीं करें उनके निवेश के फैसले और अपने स्वयं के जोखिम प्रोफ़ाइल, जोखिम सहनशीलता और उनके स्वयं के नुकसान के नुकसान पर विचार - एन्फोल्ड वर्डप्रेस थीम द्वारा संचालित। एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियों की पहचान कैसे करें.इस लेख में मैं आपको उन तरीकों तक परिचय देना चाहता हूं जिनके द्वारा मैं खुद को लाभदायक एल्गोरिथम व्यापार रणनीतियों आज हमारा लक्ष्य विस्तार से समझना है कि कैसे इस प्रणाली का पता लगाने, मूल्यांकन करना और चयन करना मैं रणनीतियों की पहचान कैसे करना चाहूंगा, यह वरीयता के बारे में ज्यादा है क्योंकि यह रणनीति के प्रदर्शन के बारे में है, यह कैसे निर्धारित करता है कि किस प्रकार ऐतिहासिक डेटा की मात्रा और मात्रा निर्धारित है परीक्षण, एक व्यापारिक रणनीति का निपुणता से मूल्यांकन कैसे करें और अंततः बैटिंग टेस्टिंग और रणनीति के कार्यान्वयन की दिशा में कैसे आगे बढ़ना है। ट्रेडिंग के लिए अपनी खुद की व्यक्तिगत वरीयताओं को पहचानना। एक सफल व्यापारी बनने के लिए - या तो विवेकानुसार या एल्गोरिथम से - अपने आप से कुछ पूछना आवश्यक है ईमानदार सवाल व्यापार आपको खतरनाक दर से पैसे कमाने की क्षमता प्रदान करता है, इसलिए यह नीस है अपनी चुनी रणनीति के बारे में जानना जरूरी है। मैं कहूंगा कि व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण विचार आपके व्यक्तित्व व्यापार के बारे में जागरूक है, और विशेष रूप से एल्गोरिथम व्यापार, अनुशासन, धैर्य और भावुकता के महत्वपूर्ण स्तर की आवश्यकता है अलगाव जब से आप एक एल्गोरिथ्म दे रहे हैं आपके लिए अपने व्यापार का प्रदर्शन, यह रणनीति के साथ हस्तक्षेप नहीं करने का संकल्प किया जाना चाहिए जब इसे निष्पादित किया जा रहा है यह विशेष रूप से विस्तारित ड्रॉडाउन की अवधि में बहुत मुश्किल हो सकता है, हालांकि, कई रणनीतियों को दिखाया गया है एक बैकटेस्ट में अत्यधिक लाभदायक होने के लिए सरल हस्तक्षेप से बर्बाद किया जा सकता है समझें कि यदि आप एल्गोरिथम व्यापार की दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको भावनात्मक रूप से परीक्षण किया जाएगा और सफल होने के लिए, इन कठिनाइयों के जरिए काम करना आवश्यक है। अगला विचार क्या एक समय है क्या आपके पास पूर्णकालिक नौकरी है क्या आप अंशकालिक काम करते हैं क्या आप घर से काम करते हैं या हर दिन लंबी यात्रा करें ये रणनीति रणनीति की आवृत्ति को निर्धारित करने में आपकी मदद करेगी, जो आपको पूर्णकालिक रोजगार में मिलती है, अंतर्देशीय वायदा की रणनीति कम से कम तब तक उपयुक्त नहीं हो सकती जब तक कि यह पूरी तरह से स्वचालित नहीं हो। आपकी समय की बाधाएं रणनीति की पद्धति को भी निर्देशित करती हैं यदि आपकी रणनीति अक्सर व्यापार और महंगा ब्लॉगरबर्ग टर्मिनल जैसे फ़ीड्स पर निर्भर होती है, आपको स्पष्ट रूप से इस समय आपके कार्यालय में सफलतापूर्वक चलाने की क्षमता के बारे में यथार्थवादी होना चाहिए, आपके समय के लिए, या अपनी रणनीति को स्वचालित करने के लिए कौशल , आप एक अधिक तकनीकी उच्च-फ़्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एचएफटी रणनीति पर विचार करना चाह सकते हैं। मेरा विश्वास है कि निरंतर अनुसंधान को अपने व्यापारिक रणनीतियों में लगातार लाभप्रद पोर्टफोलियो बनाए रखने के लिए आवश्यक है कुछ रणनीतियां रडार के तहत हमेशा के लिए रहती हैं इसलिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा व्यापार के लिए आवंटित समय से चल रहे अनुसंधान चलाना होगा कि क्या आप यह करने के लिए तैयार हैं या नहीं मजबूत लाभप्रदता या घाटे में गिरावट के बीच धीमी गति। आप को भी अपने व्यापारिक पूंजी पर विचार करना चाहिए एक मात्रात्मक रणनीति के लिए आम तौर पर स्वीकृत आदर्श न्यूनतम राशि 50,000 अमरीकी डालर लगभग 35,000 यूके में हमारे लिए अगर मैं फिर से शुरू कर रहा था, तो मैं अधिक से अधिक राशि, शायद करीब 100,000 अमरीकी डालर के करीब 70,000 यह इसलिए है क्योंकि लेन-देन की लागत मध्य से उच्च आवृत्ति रणनीतियों के लिए बेहद महंगा हो सकती है और ड्रॉडाउन के समय में उन्हें अवशोषित करने के लिए पर्याप्त पूंजी रखने की आवश्यकता है यदि आप 10,000 से कम अमरीकी डालर तो आपको खुद को कम आवृत्ति रणनीतियों, एक या दो परिसंपत्तियों में कारोबार करने के लिए प्रतिबंधित करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि लेनदेन लागत तेजी से आपकी रिटर्न में खाएगी इंटरएक्टिव ब्रोकर्स, जो प्रोग्रामिंग कौशल वाले लोगों के लिए सबसे दोस्ताना दलाल है, इसकी एपीआई , खुदरा खाता न्यूनतम 10,000 USD है। प्रोग्रामिंग कौशल एक स्वचालित एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीति बनाने में एक महत्वपूर्ण कारक है सी, जावा, सी, पायथन या आर जैसे एक प्रोग्रामिंग भाषा में जानकार एनजी आपको एंड-टू-एंड डाटा स्टोरेज, बैकटेस्ट इंजन और एक्ज़ीक्यूशन सिस्टम बनाने के लिए सक्षम बनाता है। इसमें कई फायदे हैं, जिनमें से प्रमुख हैं क्षमता व्यापार बुनियादी ढांचे के सभी पहलुओं के बारे में पूरी तरह से अवगत होने के लिए यह आपको उच्च आवृत्ति रणनीतियों का पता लगाने की अनुमति देता है क्योंकि आप अपनी प्रौद्योगिकी स्टैक के पूर्ण नियंत्रण में होंगे, हालांकि इसका अर्थ यह है कि आप अपने स्वयं के सॉफ्टवेयर का परीक्षण कर सकते हैं और बग को समाप्त कर सकते हैं, इसका मतलब भी अधिक है कम से कम आपके अल्गो व्यापारिक कैरियर के पहले भाग में बुनियादी ढांचे को तैयार करने और कम करने के लिए समय व्यतीत किया गया है आपको लगता है कि आप Excel या MATLAB में सहज ट्रेडिंग कर सकते हैं और अन्य घटकों के विकास को आउटसोर्स कर सकते हैं, लेकिन मैं यह सिफारिश नहीं करता, विशेषकर उच्च आवृत्ति पर उन व्यापारों के लिए। आपको अपने आप से यह पूछने की ज़रूरत है कि आप एल्गोरिथम व्यापार से क्या हासिल करना चाहते हैं क्या आप एक नियमित आय में दिलचस्पी रखते हैं, जिससे आप कमाई की उम्मीद करते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट से या, क्या आप लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ में दिलचस्पी ले रहे हैं और ड्रॉडेन्स फंडों की आवश्यकता के बिना व्यापार का खर्च उठा सकते हैं आय निर्भरता आपकी रणनीति की आवृत्ति को निर्देशित करेगा अधिक नियमित आय निकासी को कम अस्थिरता के साथ एक उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग रणनीति की आवश्यकता होगी यानी उच्च शार्प अनुपात लंबी अवधि के व्यापारियों को अधिक तल्लीन व्यापार आवृत्ति बर्दाश्त कर सकते हैं। अंत में, समय की एक छोटी सी जगह में बेहद अमीर बनने की धारणा से भ्रामक मत बनो अलगो व्यापार एक अमीर-अमीर-जल्दी योजना नहीं है - अगर कुछ भी एक खराब-जल्दी-जल्दी योजना हो सकती है यह एल्गोरिथम व्यापार में सफल होने के लिए महत्वपूर्ण अनुशासन, शोध, परिश्रम और धैर्य लेता है यह कई वर्षों तक ले सकता है, यदि नहीं तो लगातार लाभप्रदता उत्पन्न होती है। सोर्सिंग एल्गोरिथम ट्रेडिंग विचार। इसके विपरीत आम धारणा के बावजूद , यह वास्तव में सार्वजनिक डोमेन में मुनाफे वाली व्यापारिक रणनीतियों का पता लगाने के लिए काफी सरल है, कभी भी व्यापारिक विचारों को कभी भी अधिक आसानी से उपलब्ध नहीं होता है ओडे अकादमी फाइनेंस जर्नल, प्रि-प्रिंट सर्वर, ट्रेडिंग ब्लॉग, ट्रेडिंग फॉर्म्स, साप्ताहिक ट्रेडिंग मैगज़ीन और विशेषज्ञ ग्रंथों से हजारों व्यापारिक रणनीतियों उपलब्ध कराए जाते हैं जिनके साथ आपके विचारों का आधार होता है। मात्रात्मक व्यापारिक शोधकर्ताओं के रूप में हमारा लक्ष्य एक रणनीति पाइपलाइन स्थापित करना है जो प्रदान करेगा चल रहे व्यापारिक विचारों की एक धारा के साथ हम आदर्श रूप से हम उन रणनीतियों को सोर्सिंग, मूल्यांकन और कार्यान्वयन करने के लिए एक पद्धतिगत दृष्टिकोण बनाना चाहते हैं जो पाइप लाइन के उद्देश्य से आते हैं, नए विचारों की लगातार मात्रा तैयार करने और हमें अस्वीकार करने के लिए एक ढांचा प्रदान करना है इन विचारों में से अधिकतर भावुक विचार के साथ। हमें बेहद सावधानी बरतनी चाहिए कि संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों को हमारी निर्णय लेने की पद्धति पर प्रभाव डालना नहीं चाहिए यह एक सरलता के रूप में एक और परिसंपत्ति वर्ग के लिए किसी अन्य सोने और अन्य कीमती धातुओं की पसंद को ध्यान में रखना आसान हो सकता है क्योंकि उन्हें और अधिक विदेशी माना जाता है हमारा लक्ष्य हमेशा से लाभदायक रणनीतियां खोजना चाहिए, साथ में सकारात्मक उम्मीद संपत्ति वर्ग की पसंद अन्य विचारों पर आधारित होनी चाहिए, जैसे कि व्यापारिक पूंजी बाधाएं, ब्रोकरेज शुल्क और लीवरेज क्षमता। यदि आप एक व्यापारिक रणनीति की अवधारणा से पूरी तरह अपरिचित हैं तो पहली जगह की स्थापना पाठ्यपुस्तकों क्लासिक ग्रंथों के साथ है मात्रात्मक व्यापार के साथ अपने आप को परिचित करने के लिए सरल और अधिक सरल विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करें। यह एक चयन है जो मैं उन लोगों के लिए सलाह देता हूं जो मात्रात्मक व्यापार के लिए नए हैं, जो धीरे-धीरे और अधिक परिष्कृत हो जाते हैं क्योंकि आप सूची के माध्यम से काम करते हैं। मात्रात्मक व्यापारिक पुस्तकों की सूची, कृपया क्वांटस्टार्ट पढ़ने की सूची देखें। अधिक परिष्कृत रणनीतियों को खोजने के लिए अगले स्थान व्यापार मंचों और व्यापारिक ब्लॉगों के साथ है, हालांकि, सावधानी बरतने की एक नोट कई व्यापारिक ब्लॉग तकनीकी विश्लेषण की अवधारणा पर भरोसा करते हैं तकनीकी विश्लेषण में मूल संकेतकों का उपयोग करना शामिल है और व्यवहार के मनोविज्ञान को संपत्ति की कीमतों में रुझान या उत्क्रमण पैटर्न निर्धारित करने के लिए कुल व्यापारिक स्थान में बेहद लोकप्रिय होने के बावजूद, तकनीकी विश्लेषण मात्रात्मक वित्त समुदाय में कुछ अप्रभावी माना जाता है कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि कुंडली पढ़ने या भविष्य की शक्ति के संदर्भ में चाय के पत्तों का अध्ययन करने से बेहतर नहीं है। तकनीकी विश्लेषण का उपयोग हालांकि, हमारे निपटान में एक और अधिक परिष्कृत गणितीय और सांख्यिकीय टूलबॉक्स के साथ रानी के रूप में, हम इस तरह की टीए आधारित रणनीतियों की प्रभावशीलता का आसानी से मूल्यांकन कर सकते हैं और भावनात्मक विचारों या पूर्वसंभावनाओं पर निर्भर करते हुए डेटा-आधारित निर्णय ले सकते हैं। अच्छी तरह से सम्मानित एल्गोरिथम व्यापार ब्लॉगों और मंचों की एक सूची। एक बार जब आप सरल रणनीतियों के मूल्यांकन में कुछ अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, तो यह समय अधिक परिष्कृत शैक्षिक प्रस्तावों को देखने का समय है कुछ अकादमिक पत्रिकाओं का उपयोग करना मुश्किल होगा, उच्च सदस्यता या एक बंद किए बिना लागत यदि आप एक विश्वविद्यालय के सदस्य या पूर्व छात्र हैं, तो आपको एक्सेस प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए इन वित्तीय पत्रिकाओं में से कुछ के लिए, अन्यथा, आप प्री-प्रिंट सर्वर देख सकते हैं जो शैक्षणिक कागजात के देर से ड्राफ्ट के इंटरनेट रिपॉजिटरी हैं जो सहकर्मी की समीक्षा से गुजर रहे हैं क्योंकि हम केवल रणनीतियों में दिलचस्पी रखते हैं कि हम सफलतापूर्वक दोहराने, बैकटेस्ट और लाभप्रदता प्राप्त कर सकते हैं, एक सहकर्मी की समीक्षा हमारे लिए कम महत्व का है। शैक्षिक रणनीतियों के प्रमुख नकारात्मक पक्ष यह है कि वे अक्सर या तो पुराने हो सकते हैं, अस्पष्ट और महंगे ऐतिहासिक डेटा, अतरलक्षित परिसंपत्ति वर्गों में व्यापार की आवश्यकता होती है या फीस में फर्क नहीं पड़ती है, फिसलने या फैल सकता है यह भी स्पष्ट नहीं किया जा सकता है कि क्या व्यापार की रणनीति बाजार के आदेश, सीमा आदेश या इसमें स्टॉप लॉज़ इत्यादि के साथ किया जाना है। इस प्रकार रणनीति को स्वयं को दोहराने के लिए बिल्कुल जरूरी है, जितना आप कर सकते हैं, इसे बैकटेस्ट कर सकते हैं और यथार्थवादी लेनदेन लागत में जोड़ सकते हैं। उन परिसंपत्ति वर्गों के कई पहलुओं को शामिल करें जिनमें आप व्यापार करना चाहते हैं। यहां अधिक लोकप्रिय प्री-प्रिंट सर्वर और वित्तीय पत्रिकाओं की एक सूची है, जो आप कर सकते हैं अपनी खुद की मात्रात्मक रणनीति बनाने के बारे में। यह आमतौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में से एक या अधिक श्रेणियों में विशेषज्ञता के लिए सीमित है। लेकिन बाजार की सूक्ष्म संरचना - विशेष रूप से उच्च आवृत्ति रणनीतियों के लिए, कोई भी बाजार माइक्रोस्ट्रॉक्चर का उपयोग कर सकता है लाभप्रदता उत्पन्न करने के लिए आदेश पुस्तक गतिशीलता विभिन्न बाजारों में विभिन्न तकनीकी सीमाएं, नियम, बाजार सहभागियों और बाधाएं होंगी जो विशिष्ट रणनीतियों के माध्यम से सभी शोषण के लिए खुली हैं यह एक बहुत ही परिष्कृत क्षेत्र है और खुदरा व्यवसायियों को इस स्थान पर प्रतियोगी होना कठिन होगा विशेष रूप से इस प्रतियोगिता में मजबूत तकनीकी क्षमताओं के साथ बड़े, अच्छी तरह से पूंजीकृत मात्रात्मक बचाव फंड शामिल हैं। फंड संरचना - पेंशन फंड, निजी निवेश साझेदारी, बचाव निधि, कमोडिटी ट्रेडिंग सलाहकार और म्यूचुअल फंड जैसे पूलिंग निवेश फंड, भारी विनियमन और दोनों के कारण विवश हैं। उनके बड़े पूंजी भंडार इस प्रकार सी उदाहरण के तौर पर, बड़े धनराशि उनके आकार की वजह से क्षमता की कमी के अधीन होते हैं, इसलिए यदि उन्हें तेजी से बिकने वाली प्रतिभूतियों की बिक्री की जरूरत होती है, तो उन्हें आगे बढ़ने से बचने के लिए इसे खड़ा करना होगा बाजार परिष्कृत एल्गोरिदम इस का लाभ उठा सकते हैं, और अन्य विशेषताओं, एक सामान्य प्रक्रिया में जिसे फंड संरचना मध्यस्थता के रूप में जाना जाता है। माचिन सीखना कृत्रिम बुद्धि - मशीन सीखना एल्गोरिदम हालिया सालों में वित्तीय बाज़ारों में लोकप्रिय हो गए हैं जैसे कि नैवे-बेयस, एट अल गैर रेखीय समारोह matchers तंत्रिका नेटवर्क और अनुकूलन routines आनुवंशिक एल्गोरिदम सभी परिसंपत्ति पथ का अनुमान है या व्यापार रणनीतियों का अनुकूलन करने के लिए सभी का इस्तेमाल किया गया है यदि आपके पास इस क्षेत्र में पृष्ठभूमि है तो आपको कुछ अंतर्दृष्टि हो सकती है कि कुछ निश्चित बाजारों पर एल्गोरिदम कैसे लागू हो सकते हैं। निश्चित रूप से, कई अन्य क्षेत्रों में जांच करने के लिए क्वांटस हम कस्टम सेंट के साथ आने के बारे में चर्चा करेंगे एक बाद के लेख में विस्तार से युक्तियाँ। इन स्रोतों पर साप्ताहिक, या दैनिक, आधार पर निगरानी रखने के लिए, आधार पर आप विभिन्न स्रोतों के विभिन्न सामग्रियों की लगातार सूची प्राप्त करने के लिए अपने आप को स्थापित कर रहे हैं अगला कदम यह है कि कैसे अस्वीकार करना है इन रणनीतियों का एक बड़ा उपसमुदाय, अपना समय बर्बाद करना और रणनीतियों पर लाभ को कम करने के लिए जो कि लाभहीन होने की संभावना को कम करने के लिए। ट्रेडिंग रणनीति का मूल्यांकन करना। सबसे पहले, और यकीनन सबसे स्पष्ट विचार यह है कि क्या आप वास्तव में इस रणनीति को समझते हैं क्या आप इसकी व्याख्या कर सकेंगे संक्षेप में रणनीति या इसके लिए आवश्यक चेतावनियां और अंतहीन पैरामीटर सूचियों की एक स्ट्रिंग की आवश्यकता होती है, इसके अलावा, वास्तविकता में रणनीति का एक अच्छा, ठोस आधार है उदाहरण के लिए, क्या आप कुछ व्यवहार तर्क या फंड संरचना की बाधा को इंगित कर सकते हैं जो पैटर्न के कारण हो सकता है आप का फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं क्या यह बाधा एक शासन परिवर्तन को रोक सकती है, जैसे नाटकीय विनियामक पर्यावरण की व्यवधान जटिल सांख्यिकीय या गणितीय नियमों पर लिखित क्या यह किसी भी वित्तीय समय श्रृंखला पर लागू होता है या यह संपत्ति वर्ग के लिए विशिष्ट है जिसे लाभदायक होने का दावा किया जाता है, आपको नये व्यापारिक तरीकों का मूल्यांकन करते समय लगातार इन कारकों के बारे में सोचना चाहिए, अन्यथा आप एक गैर-लाभकारी रणनीतियों का बैक-टेस्ट और अनुकूलन करने का प्रयास करने के लिए महत्वपूर्ण समय। एक बार जब आप यह निर्धारित करते हैं कि आप रणनीति के मूल सिद्धांतों को समझते हैं जिसे आपको तय करने की आवश्यकता है कि यह आपके उपरोक्त व्यक्तित्व प्रोफाइल के साथ फिट है, यह ऐसा अस्पष्ट विचार नहीं है जितना लगता है कि रणनीतियाँ भिन्न होंगी उनके प्रदर्शन विशेषताओं में काफी हद तक कुछ व्यक्तित्व प्रकार हैं जो ड्रॉडाउन की अधिक महत्वपूर्ण अवधि को संभाल सकते हैं, या बड़े रिटर्न के लिए अधिक जोखिम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इस तथ्य के बावजूद कि हम, जैसे कि क्वांट्स, यथासंभव अधिक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों का प्रयास करें और समाप्त करें एक रणनीति का निपुणता से मूल्यांकन करने में सक्षम, पूर्वाग्रह हमेशा रेंगते रहेंगे इस प्रकार हमें एक consi की आवश्यकता है मज़बूत, अनैतिक साधन जिसके माध्यम से रणनीतियों के प्रदर्शन का आकलन किया जा सकता है यहां मानदंडों की सूची दी गई है, जो मैं एक संभावित नई रणनीति का न्याय करता हूं.व्यवस्थापन - क्या रणनीति की गति आधारित है, मतलब-वापस लेना, बाजार-तटस्थ, दिशात्मक क्या रणनीति परिष्कृत पर भरोसा करती है या जटिल सांख्यिकीय या मशीन सीखने की तकनीकें जिन्हें समझने में कठिनाई होती है और आंकड़ों के लिए पीएचडी की आवश्यकता होती है, इन तकनीकों में महत्वपूर्ण मात्रा के मापदंडों की शुरुआत होती है, जो अनुकूलन पूर्वाग्रह को जन्म दे सकता है क्या रणनीति एक शासन परिवर्तन यानी संभावित नए विनियमन का सामना करने की संभावना है शॉर्टपेप अनुपात - शार्प अनुपात, कृत्रिम रूप से इनाम जोखिम अनुपात को दर्शाता है यह प्रमाणित करता है कि इक्विटी वक्र द्वारा सहनशीलता के स्तर के लिए आप कितना लाभ प्राप्त कर सकते हैं, स्वाभाविक रूप से, हमें यह अवधि और आवृत्ति निर्धारित करने की आवश्यकता है कि ये रिटर्न और अस्थिरता अर्थात मानक विचलन को मापा जाता है एक उच्च आवृत्ति रणनीति के लिए अधिक नमूनाकरण की आवश्यकता होगी उदाहरण के लिए, मानक विचलन की दर, लेकिन माप की एक छोटी समग्र समय अवधि, उदाहरण के लिए। लेवरेज - क्या रणनीति लाभप्रद होने के लिए महत्वपूर्ण लाभ उठाने की आवश्यकता है क्या रणनीति को लाभ उठाने वाले डेरिवेटिव अनुबंधों के वायदा, विकल्प, स्वैप के उपयोग की आवश्यकता होती है वापसी ये लीवरेज अनुबंधों में भारी अस्थिरता हो सकती है और इस प्रकार आसानी से मार्जिन कॉल हो सकती है क्या आपके पास व्यापारिक पूंजी और इस तरह की अस्थिरता के लिए स्वभाव है। आवृत्ति - रणनीति की आवृत्ति आपकी प्रौद्योगिकी स्टैक से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है और इस प्रकार तकनीकी विशेषज्ञता शार्प अनुपात और लेनदेन लागत का समग्र स्तर अन्य सभी मुद्दों पर विचार किया जाता है, उच्च आवृत्ति रणनीतियों को अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अधिक परिष्कृत और लागू करने के लिए कठिन है, लेकिन अपने बैकटेस्टिंग इंजन को संभालने के लिए परिष्कृत और बग-मुक्त है, वे अक्सर अधिक शार्प अनुपात वाले होंगे। - अस्थिरता रणनीति के जोखिम के लिए दृढ़ता से संबंधित है शार्प अनुपात चरित्र यदि अंतर्निहित परिसंपत्ति वर्गों की यह उच्च उतार-चढ़ाव है, तो यदि इक्विटी वक्र में अधिकतर अस्थिरता हो जाती है और इस प्रकार छोटे शार्प अनुपात होता है तो मैं यह सोच रहा हूं कि सकारात्मक अस्थिरता लगभग नकारात्मक अस्थिरता के बराबर है कुछ रणनीतियों में अधिक नकारात्मक अस्थिरता हो सकती है आपको इन विशेषताओं के बारे में पता होना चाहिए। हानि, औसत लाभ हानि - रणनीतियों को उनकी जीत हानि और औसत लाभ हानि विशेषताओं में भिन्नता होगी एक बहुत ही लाभदायक रणनीति हो सकती है, भले ही ट्रेडों को तोड़ने की संख्या ट्रेडों की जीत की संख्या से अधिक हो रणनीतियों के लिए यह पैटर्न होता है क्योंकि वे फायदेमंद होने के लिए बड़ी हिट की छोटी संख्या पर भरोसा करते हैं, मीन-रिवर्सन रणनीतियों के लिए प्रोफाइल का विरोध किया जाता है, जहां अधिक ट्रेडों विजेता हैं, लेकिन खोने वाले ट्रेडों काफी गंभीर हो सकते हैं। अधिकतम ड्राडाउन - अधिकतम ड्रॉडाउन रणनीति के इक्विटी वक्र पर सबसे बड़ा चोटी से चोटी का प्रतिशत गिरावट है गति की रणनीतियों को अच्छी तरह से जाना जाता है कई वृद्धिशील हारी हुई ट्रेडों की संख्या के कारण विस्तारित ड्रॉडाउन की अवधि से पीड़ित हैं, कई व्यापारियों ने विस्तारित ड्रॉडाउन की अवधि में हार मान ली है, भले ही ऐतिहासिक परीक्षण ने सुझाव दिया है कि यह रणनीति के लिए सामान्य रूप से व्यवसाय है, आपको यह निर्धारित करने की आवश्यकता होगी कि क्या गिरावट का प्रतिशत और इससे पहले कि आप अपनी रणनीति का व्यापार समाप्त करने से पहले स्वीकार कर सकते हैं यह एक बहुत ही व्यक्तिगत निर्णय है और इस प्रकार सावधानी से विचार किया जाना चाहिए। क्षमता तरलता - खुदरा स्तर पर, जब तक कि आप एक छोटे-कैप शेयर की तरह एक अत्यधिक इलिक्विड साधन में व्यापार नहीं कर रहे हों, आपको रणनीतिक क्षमता के साथ अपने आप को बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना पड़ेगा क्षमता आगे की पूंजी के लिए रणनीति की स्केलेबिलिटी को निर्धारित करती है बड़े हेज फंड में से कई महत्वपूर्ण क्षमता समस्याओं से पीड़ित हैं क्योंकि उनकी रणनीतियों को पूंजी आवंटन में वृद्धि हुई है। पैरामीटर - विशेष रूप से मशीन में पाए जाने वाले कुछ रणनीतियों सीखने समुदाय के लिए मापदंडों की एक बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है प्रत्येक अतिरिक्त पैरामीटर जो कि एक रणनीति requ IRE यह अधिक अनुकूलन पूर्वाग्रह को कमजोर बनाता है जिसे वक्र-फिटिंग के रूप में भी जाना जाता है आपको यथासंभव कुछ मापदंडों के साथ रणनीतियों की कोशिश करनी चाहिए और सुनिश्चित कर लें कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में डेटा हैं, जिनके साथ आप अपनी रणनीतियों का परीक्षण कर सकते हैं। बेंचमार्क - लगभग सभी रणनीतियों जब तक कि विशेषता न हो चूंकि पूर्ण रिटर्न को कुछ प्रदर्शन बेंचमार्क से मापा जाता है बेंचमार्क आमतौर पर एक ऐसा सूचकांक होता है जो अंतर्निहित परिसंपत्ति वर्ग के एक बड़े नमूने को दर्शाता है जो रणनीति में ट्रेड करती है यदि रणनीति बड़े-बड़े अमेरिकी इक्विटी में ट्रेड करता है, तो एस P500 एक प्राकृतिक बेंचमार्क होगा के खिलाफ अपनी रणनीति को मापने के लिए आप अल्फा और बीटा शब्द, इस प्रकार की रणनीतियों पर लागू शब्द सुनेंगे हम बाद के लेखों में गहराई में इन गुणकों पर गहराई से चर्चा करेंगे.इस बात के बावजूद कि हमने रणनीति के वास्तविक रिटर्न पर चर्चा नहीं की है यह अलगाव में क्यों है, रिटर्न वास्तव में हमें सीमित जानकारी प्रदान करते हैं कि रणनीति की प्रभावशीलता के रूप में आपको लाभ उठाने, अस्थिरता में अंतर्दृष्टि नहीं देते हैं , बेंचमार्क या पूंजी अपेक्षाएं इस प्रकार रणनीतियों को उनके रिटर्न पर शायद ही कभी न्याय किया जाता है हमेशा रिटर्न पर ध्यान देने से पहले एक रणनीति के जोखिम के गुणों पर विचार करें। इस चरण में आपकी पाइपलाइन से मिली कई रणनीतियों को हाथ से बाहर खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि वे आपकी पूंजी आवश्यकताओं, लाभ उठाने की बाधाएं, अधिकतम ड्रॉडाउन सहिष्णुता या अस्थिरता की प्राथमिकताओं को पूरा करना बैकटीस्टिंग के लिए अब जो रणनीतियां रहती हैं, उसे अब माना जा सकता है, हालांकि, संभव है इससे पहले, एक अंतिम अस्वीकृति मानदंड पर विचार करना जरूरी है - उपलब्ध ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार इन रणनीतियों का परीक्षण। ऐतिहासिक डेटा के बारे में जानें। आजकल, ऐतिहासिक डेटा संग्रहण के लिए परिसंपत्ति वर्गों में तकनीकी आवश्यकताओं की चौड़ाई पर्याप्त है प्रतिस्पर्धी बने रहने के क्रम में, दोनों खरीददार साइड फंड और बिक-साइड निवेश बैंक अपने तकनीकी बुनियादी ढांचे में भारी निवेश करते हैं। इसके महत्व पर विचार करना जरूरी है विशेष रूप से, हम समयबद्धता, सटीकता में रुचि रखते हैं डी भंडारण आवश्यकताओं मैं अब ऐतिहासिक डेटा प्राप्त करने की बुनियादी बातों को रेखांकित करेगा और इसे कैसे स्टोर करना दुर्भाग्य से यह एक बहुत गहरी और तकनीकी विषय है, इसलिए मैं इस लेख में सब कुछ कहने में सक्षम नहीं हूं हालांकि, मैं इसके बारे में बहुत कुछ लिखूंगा यह भविष्य में मेरे पूर्व उद्योग अनुभव में वित्तीय उद्योग में मुख्य रूप से वित्तीय डेटा अधिग्रहण, भंडारण और पहुंच के साथ संबंध था। पिछले अनुभाग में हमने एक रणनीति पाइपलाइन की स्थापना की थी जिससे हमें अपने स्वयं के व्यक्तिगत अस्वीकृति मानदंडों के आधार पर कुछ रणनीतियों को अस्वीकार करने की अनुमति मिल गई थी। इस खंड में हम ऐतिहासिक डेटा प्राप्त करने के लिए हमारी अपनी वरीयताओं के आधार पर अधिक रणनीतियों को फ़िल्टर करेंगे विशेषकर खुदरा व्यवसायी स्तर पर मुख्य विचार डेटा की लागत, भंडारण की आवश्यकताएं और तकनीकी विशेषज्ञता के अपने स्तर पर हमें विभिन्न प्रकार के उपलब्ध डेटा और अलग-अलग विचार है कि प्रत्येक प्रकार का डेटा हमारे पर लगाएगा। डेटा प्रकार के प्रकार के बारे में चर्चा करके शुरूआत करें बुल और प्रमुख मुद्दों के बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। मौलिक डेटा - इसमें ब्याज दरों, मुद्रास्फीति के आंकड़े, कॉरपोरेट एक्शन डिविडेंड, स्टॉक विभाजन, एसईसी फाइलिंग, कॉरपोरेट अकाउंट्स, आय आंकड़े, फसल रिपोर्ट जैसे व्यापक आर्थिक रुझानों के बारे में आंकड़े शामिल हैं। मौसम संबंधी डेटा आदि। इस डेटा का उपयोग मौलिक आधार पर अक्सर मूल्य कंपनियों या अन्य परिसंपत्तियों के लिए किया जाता है, यानी उम्मीद भविष्य के नकदी प्रवाह के कुछ माध्यमों के माध्यम से इसमें स्टॉक की कीमत श्रृंखला शामिल नहीं है कुछ मौलिक डेटा सरकारी वेबसाइटों से स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है अन्य दीर्घकालिक ऐतिहासिक मौलिक डेटा बहुत महंगा हो सकता है भंडारण आवश्यकताओं को विशेष रूप से बड़ी नहीं होती है, जब तक कि हज़ारों कंपनियां एक बार में नहीं पढ़ी जा सकती हैं। समाचार डेटा - समाचार डेटा अक्सर प्रकृति में गुणात्मक है इसमें लेख, ब्लॉग पोस्ट, माइक्रोब्लॉग पोस्ट ट्वीट्स और संपादकीय मशीन सीखने की तकनीकें शामिल हैं जैसे क्लासिफायरों को अक्सर भावनाओं की व्याख्या करने के लिए उपयोग किया जाता है यह डेटा अक्सर आज़ादी से उपलब्ध या सस्ते होता है, जो कि मेड के लिए सदस्यता के माध्यम से होता है आईआईए आउटलेट्स नए नोएसक्यूएल दस्तावेज़ भंडारण डाटाबेस इस प्रकार के असंरचित, गुणात्मक डेटा को स्टोर करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं.एसेट मूल्य डेटा - यह परिमाण का पारंपरिक डेटा डोमेन है इसमें संपत्ति की कीमतों की समय श्रृंखला शामिल है इक्विटीज स्टॉक, निश्चित आय वाले उत्पाद बॉन्ड, कमोडिटीज और विदेशी मुद्रा की कीमतें इस वर्ग के भीतर बैठ जाती हैं दैनिक ऐतिहासिक डेटा इक्विटी जैसे सरल परिसंपत्ति वर्गों के लिए अक्सर प्राप्त करने के लिए आसान होते हैं, हालांकि, एक बार सटीकता और सफाई शामिल की जाती है और सांख्यिकीय पूर्वाग्रहों को हटा दिया जाता है, डेटा महंगा हो सकता है इसके अतिरिक्त, समय श्रृंखला डेटा प्रायः महत्वपूर्ण भंडारण की जरूरत है, खासकर जब इंट्रैडेय डेटा माना जाता है। वित्तीय उपकरण - इक्विटी, बांड, वायदा और अधिक विदेशी व्युत्पन्न विकल्प के पास बहुत भिन्न विशेषताएं हैं और मानदंड हैं, इसलिए कोई भी आकार सभी डेटाबेस संरचना फिट नहीं कर सकता है जो उन्हें समायोजित कर सकता है महत्वपूर्ण ध्यान होना चाहिए var के लिए डेटाबेस संरचनाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए दिया गया वित्तीय वित्तीय साधन हम भविष्य की स्थितियों में एक प्रतिभूति मास्टर डेटाबेस बनाने के लिए समय पर स्थिति पर चर्चा करेंगे। फ्रीक्वेंसी - डेटा की उच्चतर आवृत्ति, अधिक लागत और भंडारण आवश्यकताओं कम आवृत्ति रणनीतियों के लिए, दैनिक डेटा अक्सर होता है पर्याप्त उच्च आवृत्ति रणनीतियों के लिए, यह टिकट-स्तर डेटा प्राप्त करना आवश्यक हो सकता है और यहां तक ​​कि विशेष ट्रेडिंग एक्सचेंज ऑर्डर बुक डेटा की ऐतिहासिक प्रतियां इस प्रकार के डेटा के लिए स्टोरेज इंजिन कार्यान्वित करना बहुत ही तकनीकी रूप से गहन और मजबूत प्रोग्रामिंग तकनीकी वाले पृष्ठभूमि। बेंचमार्क - ऊपर वर्णित रणनीतियों की तुलना अक्सर एक बेंचमार्क से की जाती है यह आमतौर पर एक अतिरिक्त वित्तीय समय श्रृंखला के रूप में प्रकट होता है इक्विटी के लिए, यह अक्सर एक राष्ट्रीय स्टॉक बेंचमार्क है, जैसे एस P500 इंडेक्स अमेरिका या एफटीएस 100 यूके एक निश्चित आय के लिए निधि, बांडों की एक टोकरी या निश्चित आय वाले उत्पादों के मुकाबले तुलना करने के लिए उपयोगी है जोखिम-मुक्त दर यानी उचित इंटरेर्स टी दर एक और व्यापक रूप से स्वीकृत बेंचमार्क है सभी परिसंपत्ति वर्ग श्रेणियों में एक इष्ट बेंचमार्क है, इसलिए यह आपकी विशेष रणनीति के आधार पर शोध करने के लिए आवश्यक होगा, यदि आप बाह्य रूप से अपनी रणनीति में रुचि हासिल करना चाहते हैं। तकनीक - एक वित्तीय के पीछे प्रौद्योगिकी ढेर डाटा स्टोरेज केंद्र जटिल हैं यह लेख केवल एक इमारत में क्या शामिल है, इसकी सतह को खरोंच कर सकता है हालांकि, यह एक डेटाबेस इंजिन के केंद्र में है, जैसे कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आरडीबीएमएस, जैसे कि MySQL, SQL सर्वर, ओरेकल या डॉक्युमेंट स्टोरेज इंजन अर्थात् नोएसक्यूएल यह व्यापार तर्क अनुप्रयोग कोड के माध्यम से पहुँचा जाता है जो डेटाबेस को क्वेरी करता है और बाह्य उपकरणों, जैसे कि MATLAB, आर या एक्सेल को एक्सेस प्रदान करता है, अक्सर यह व्यवसाय तर्क सी, सी, जावा या पायथन में लिखा जाता है आपको यह भी होस्ट करने की आवश्यकता होगी डेटा कहीं न कहीं, अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर पर या दूर से इंटरनेट सर्वर के माध्यम से उत्पाद जैसे अमेज़ॅन वेब सर्विसेज ने हाल के वर्षों में यह सरल और सस्ता बना दिया है, लेकिन यह अभी भी एक मजबूत तरीके से हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी। जैसा कि देखा जा सकता है, एक बार पाइपलाइन के जरिए एक रणनीति की पहचान की जायेगी, उपलब्धता, लागत, जटिलता और कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक होगा। डेटा आपको लगता है कि ऐतिहासिक डेटा के विचारों पर पूरी तरह से आधारित रणनीति को अस्वीकार करना आवश्यक है यह एक बड़ा क्षेत्र है और पीएचडी की टीम बड़ी धनराशि पर काम करती है जिससे सुनिश्चित करें कि मूल्य निर्धारण सटीक और समय पर है आपके लिए एक मजबूत डेटा केंद्र बनाने की कठिनाइयों को कम न समझें बैकटेस्टिंग प्रयोजनों। मैं यह कहना चाहता हूं, कि कई बैकटेस्टिंग प्लेटफॉर्म आपके लिए यह डेटा स्वचालित रूप से प्रदान कर सकते हैं - लागत पर यह बहुत ही कार्यान्वयन के दर्द को आप से दूर ले जाएगा, और आप पूरी तरह से रणनीति कार्यान्वयन और अनुकूलन उपकरण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जैसे ट्रेडस्टेशन के पास यह क्षमता है, हालांकि, मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण आंतरिक रूप से जितना संभव हो, इसे कार्यान्वित करना है और आउटसोर्सिंग के भागों को आउटसोर्स करना है सॉफ़्टवेयर विक्रेताओं के लिए ई स्टैक मैं अपने अधिक आकर्षक शार्प अनुपात के कारण उच्च आवृत्ति रणनीतियों को पसंद करता हूं, लेकिन वे अक्सर प्रौद्योगिकी स्टैक के साथ कसकर मिलकर काम करते हैं, जहां उन्नत ऑप्टिमाइज़ेशन महत्वपूर्ण है। अब हमने ऐतिहासिक डेटा के आसपास के मुद्दों पर चर्चा की है, यह शुरू होने का समय है बैकटेस्टिंग इंजन में हमारी रणनीतियों को लागू करना यह अन्य लेखों का विषय होगा, क्योंकि यह चर्चा का एक समान रूप से बड़ा क्षेत्र है। बस मात्रात्मक ट्रेडिंग के साथ आरंभ करना